8 Tipos de Estratégias Algoritmicas de Forex.
Como prometido, aqui está a próxima parte da minha série em sistemas de negociação forex algorítmica. Certifique-se de verificar a primeira parte sobre o que você precisa saber sobre a Algo FX Trading antes de ler!
Essa abordagem comercial geralmente atrai aqueles que procuram eliminar ou reduzir a interferência emocional humana na tomada de decisões comerciais. Afinal, comprar ou vender sinais podem ser gerados usando um conjunto de instruções programadas e podem ser executados diretamente em sua plataforma de negociação.
"Amazeballs! Aqui está o meu dinheiro! Onde eu assino?"
Segure seus cavalos, jovem padawan! Coloque seu dinheiro suado de volta em sua carteira e gaste um pouco mais de tempo comprando a negociação algorítmica primeiro. Para começar, vamos dar uma olhada nas diferentes classificações desta abordagem comercial.
Estratégias de negociação algorítmica.
Existem oito principais tipos de troca de algo com base nas estratégias utilizadas. Muito esmagadora, hein? Claro que você pode misturar e combinar essas estratégias também, o que produz muitas combinações possíveis.
Uma das estratégias mais simples é simplesmente seguir as tendências do mercado, com ordens de compra ou venda geradas com base em um conjunto de condições cumpridas por indicadores técnicos. Esta estratégia também pode comparar os dados históricos e atuais para prever se as tendências provavelmente continuarão ou reverterão.
Outro tipo básico de estratégia de negociação é o sistema de reversão médio, que opera sob o pressuposto de que os mercados variam 80% do tempo. Caixas pretas que empregam esta estratégia tipicamente calculam um preço médio de ativos usando dados históricos e levam negócios em antecipação ao preço atual retornando ao preço médio.
Já tentou trocar as novidades? Bem, esta estratégia pode fazer isso por você! Um sistema de negociação algorítmica baseado em notícias geralmente é enganchado aos fios de notícias, gerando automaticamente sinais de comércio dependendo de como os dados reais se revelam em comparação com o consenso do mercado ou os dados anteriores.
Como você aprendeu na nossa lição da Escola sobre o sentimento do mercado, o posicionamento comercial e não comercial também pode ser usado para identificar os tops e os fundos do mercado. Estratégias Forex relacionadas com o sentimento do mercado podem envolver o uso do relatório COT ou de um sistema que detecta posições nítidas de curto ou longo prazo. Abordagens mais modernas também são capazes de escanear redes de mídia social para avaliar os viés de moeda.
Agora, é aqui que fica um pouco mais complicado do que o habitual. Fazer uso da arbitragem em negociações algorítmicas significa que o sistema caça por desequilíbrios de preços em diferentes mercados e faz lucro com esses. Uma vez que as diferenças de preços do forex são normalmente em micropips, você precisaria negociar posições realmente grandes para obter lucros consideráveis. A arbitragem triangular, que envolve dois pares de moedas e um cruzamento monetário entre os dois, também é uma estratégia popular nesta classificação.
Como o nome sugere, esse tipo de sistema comercial opera a velocidades rápidas, executando sinais de compra ou venda e negociações de fechamento em questão de milissegundos. Estes tipicamente usam estratégias de arbitragem ou scalping com base em flutuações rápidas de preços e envolvem altos volumes de negociação.
Esta é uma estratégia empregada por grandes instituições financeiras que são muito segredos sobre seus cargos forex. Em vez de colocar uma enorme posição longa ou curta com apenas um corretor, eles dividem seu comércio em posições menores e executá-los sob diferentes corretores. Seu algoritmo pode até permitir que essas ordens comerciais menores sejam colocadas em momentos diferentes para evitar que outros participantes do mercado descobrissem! Desta forma, as instituições financeiras podem executar negócios em condições normais de mercado sem flutuações repentinas de preços. Os comerciantes de varejo que acompanham os volumes de negociação podem ver apenas a "ponta do iceberg" quando se trata desses grandes negócios.
Se você acha que o iceberg é sneaky, então a estratégia furtiva é ainda mais furiosa! Iceberging tem sido uma prática tão comum nos últimos anos que os observadores do mercado hardcore conseguiram invadir essa idéia e chegar a um algoritmo para juntar essas ordens menores e descobrir se um grande jogador de mercado está por trás de tudo isso.
Como você provavelmente adivinhou, é preciso um histórico sólido na análise de mercado financeiro e na programação de computadores para poder projetar algoritmos de negociação tão sofisticados. Analistas quantitativos ou quants são normalmente treinados em C ++, C # ou programação Java antes que eles sejam capazes de criar sistemas de negociação algorítmica.
Não permita que isso o desencoraje! Os primeiros três ou quatro tipos de estratégias de negociação algorítmicas já devem ser muito familiares para você se você estiver negociando por algum tempo ou se você fosse um estudante diligente em nossa Escola de Pipsologia.
Fique atento para a próxima parte desta série, já que eu planejo deixar você entrar nos últimos desenvolvimentos e no futuro da negociação FX algorítmica. Até a próxima semana!
Sucesso e falha vem em pares. Ou você tem um par de ases chamado & # 39; Resolve and Undenied & # 39 ;. ou um par de jokers chamado & # 39; Wishing and Won? & # 39; t-ing & # 39 ;. sua mão para jogar. Doug Firebaugh.
O BabyPips ajuda os comerciantes individuais a aprender como negociar o mercado cambial.
Apresentamos as pessoas ao mundo do comércio de moeda e fornecemos conteúdos educacionais para ajudá-los a aprender a se tornarem comerciantes rentáveis. Nós também somos uma comunidade de comerciantes que se apoiam na nossa jornada de negociação diária.
Meu caminho perigosa para a Algo Trading.
por Bryan Fletcher.
Crescendo, parecia que meu pai sempre estava trabalhando. Quando ele não estava trabalhando, ele estava fazendo mais trabalho e tarefas domésticas. Lembro-me de ter uma reação visceral a ele uma noite como criança. Eu queria mais da vida do que apenas trabalhar o tempo todo.
Eu descobri que os principais gestores de hedge funds estavam fazendo milhões por ano e criando riqueza para seus clientes. Eu acreditei que eu poderia fazê-lo também, de modo que é tudo o que eu queria concentrar-se em começar como jovem adolescente.
Eu poderia imaginar minha vida futura tão claramente. Sendo um rapaz humilde com intenções nobres, eu teria um veleiro de 150 pés, que seria minha base de operações enquanto navegava ao redor do mundo.
Eu comecei a ler tudo o que eu consegui com minhas mãos e, eventualmente, convenci meus pais para me deixar gerenciar os fundos que eles e os meus avós tinham posto de lado para o meu fundo de faculdade no mercado de ações em 1999. Logo antes que os estoques de tecnologia tivessem um dos mais incríveis movimentos que provavelmente vou ver na minha vida.
Quais são as hipóteses? Uma experiência de aprendizagem perfeita para um filho do conhecimento, que achava que ele seria o próximo George Soros.
Eu multipliquei meu investimento inicial várias vezes em uma das minhas primeiras negociações depois de segurá-lo por menos de um ano e depois dobrou isso novamente em alguns meses em outro panfleto. Eu tinha 19 anos e fiz algo como 10X em meus negócios em cerca de um ano.
Quão fácil foi isso ?! Eu estaria jogando ponte com Buffett e Gates em nenhum momento no meu veleiro!
Claro, o sucesso é o pior professor, especialmente para um novato para a especulação. Quando tudo que você compra aumenta, você não pensa muito no gerenciamento de riscos.
Quando eu comecei no ensino médio, eu me considerei um investidor e usei os fundamentos para identificar quais ações achava que iriam alcançar o maior crescimento.
O que eu não considerei e o que os investidores / comerciantes mais fundamentais ainda não têm em seu processo, é o quanto eu estava disposto a perder se eu estivesse errado e o que precisava acontecer para tirar lucros se eu estivesse certo.
Durante a bolha tecnológica, tornou-se óbvio para mim que os fundamentos não eram importantes.
Isso exigiu que eu ajuste minha abordagem, mas eu estava fazendo muito dinheiro para realmente considerar que eu precisava de um sistema de negociação abrangente e consistente.
Em vez disso, eu me concentrei no impulso e no cronograma de minhas entradas e saídas. O gerenciamento de riscos foi uma reflexão tardia. Eu olhei gráficos, lei pesquisas e segui as novidades e usei meu intuito e intuição para me mostrar o que trocar, quanto trocar e quando comprar e vender.
Era tão fácil ganhar dinheiro no caminho, ganhar dinheiro no caminho para baixo seria tão fácil quanto eu pensava.
Onde eu tinha feito a maioria dos meus lucros sentados apertados por meses, comecei a tentar agressivamente chamar o ponto de viragem na bolha de tecnologia usando opções e comecei a tentar ganhar dinheiro em prazos mais curtos tentando recuperar minhas perdas.
Eu não pude parar a estupidez até que eu estivesse sem dinheiro. Enquanto estava acontecendo, eu também não poderia explicar isso. Eu simplesmente continuei me dizendo que minha sorte se volta e eu voltaria para onde eu estava.
Eu continuava ficando cada vez mais agressivo e estúpido em minhas decisões com cada perda, porque certamente meu próximo comércio seria um vencedor depois de tantas perdas seguidas.
A velocidade em que eu esgotou minha conta foi impressionante para dizer o mínimo.
Infelizmente, eu vi mais do que alguns comerciantes repetir a mesma história. O sucesso inicial em alguns negócios leva à excitação e ao excesso de confiança seguido de perdas maciças devido à alavancagem, falta de disciplina e gerenciamento de risco zero.
De volta ao quadro de desenho.
Eu tive que explodir completamente minha primeira conta de negociação antes que eu estivesse pronto para aprender e admitir que não sabia o que eu pensava fazer.
Eu queria saber o que os melhores comerciantes fizeram, então eu comecei a estudar de perto os resultados e os métodos dos principais consultores de negociação de mercadorias. Aprendi que muitos deles eram 100% sistemáticos e isso lhes permitiu fazer back-test e otimizar suas estratégias em dados históricos. Observe que o desempenho passado não é uma indicação de resultados futuros.
Eu tinha ignorado este passo.
A conhecida história de Richard Dennis e William Eckhardt, o experimento de tartarugas foi uma descoberta emocionante para mim, pois me deu provas de que eu precisava acreditar que eu poderia ser bem sucedido também.
Os dois comerciantes bem sucedidos decidiram resolver uma aposta que eles tiveram sobre se as habilidades de negociação bem-sucedida poderiam ser ensinadas dando suas regras de negociação completas aos novatos. À medida que a história se passa, os noviços provaram Richard Dennis, ao colecionar US $ 100 milhões.
O kicker na história é que muitos dos comerciantes de tartarugas novatos não ganharam dinheiro, mesmo que todos tenham recebido exatamente as mesmas regras de negociação. Alguns queriam mudar as regras e outros tinham receios que os levavam a não aderir ao sistema.
Richard Dennis teve uma citação famosa de que ele poderia publicar suas regras de negociação no jornal e que ninguém os seguiria devido a falta de disciplina e consistência quando as coisas derrubassem. Indo mais longe, ele também pensou que praticamente qualquer um poderia apresentar uma lista de regras que seriam 80% tão boas quanto o que eles ensinavam suas tartarugas.
Para codificar ou não codificar.
Depois dos meus atrozes resultados, não estava disposta a trocar novamente até que eu consegui testar de forma completa e correta a estratégia de negociação que eu usaria. Eu sabia que eu precisava da disciplina que um sistema comercial totalmente mecânico me daria para evitar decisões emocionais dispendiosas.
Eu tinha começado a estudar C ++, sem ter antecedentes em codificação, e percebi que precisaria de cerca de 20 anos para criar um mecanismo de teste de back-end.
Por sorte, percebi que construir tudo a partir do zero seria um ponto morto para mim, então eu procurei e encontrei outra solução que outros comerciantes sofisticados falavam alto, um motor de teste de back-testing totalmente desenvolvido e um gerador de pedidos chamado Trading Blox. de muitos produtos excelentes lá fora para pessoas como eu.
A versão que eu tenho permitida para codificação para personalização, mas tinha todas as ferramentas fora da caixa que eu precisava para começar a testar todas as idéias comerciais que eu desenvolvi com minha experiência comercial e pesquisa.
Depois de comprar o software, passei meses testando todo tipo de lógica em mais de 30 anos de dados históricos em dezenas de mercados de futuros globais. Estudei cada detalhe de como os elementos do sistema de negociação funcionavam juntos e passavam por negociações históricas, um a um.
Eu finalmente decidi em uma tendência de longo prazo muito simples seguindo o sistema diversificado em uma ampla cesta de mercados globais em commodities, forex, renda fixa e índices de ações. Em vez de testar minhas teorias com dinheiro real na linha, eu consegui testar a estratégia e testar sensibilidades para diferentes parâmetros e estimativas de deslizamento.
Isso me deu confiança suficiente na minha estratégia para finalmente lançar um pool de commodities porque acreditei que minha estratégia se adaptaria bem em todos os ambientes de mercado. Eu estava convencido de que as tendências de longo prazo nunca desapareceriam e meu trabalho era diversificar e gerenciar riscos.
Inicialmente, eu queria aplicar uma abordagem algorítmica às ações de negociação, especificamente comprando ações em máximos de todos os tempos, mas eu corri em alguns blocos de estradas.
1. O universo de apenas estoques dos EUA para analisar e testar de volta uma estratégia, incluindo aqueles que foram retirados da lista para explicar o viés de sobrevivência, foi de cerca de 25 mil. Em 2006, o único produto comercial que eu poderia achar que me permitiria otimizar parâmetros em um banco de dados tão grande custaria US $ 25.000.
2. Eu acredito firmemente que, quando existe uma vontade, existe uma maneira, então eu não estava pronto para descartar ações ainda. Por sorte, encontrei um excelente papel branco produzido pela Blackstar Funds detalhando suas pesquisas usando o produto comercial exato que eu não poderia pagar.
Em suma, o número de posições necessárias para comprar ações em máximos históricos foi muito maior do que eu imaginava e os retornos da estratégia, embora impressionantes com retornos anualizados de 15,5%, eram menores do que eu imaginava possível com uma estratégia comprando o mais forte estoques. Em alguns anos, cerca de 2.000 ações estão fazendo novos máximos históricos.
A fim de obter retornos mais altos, você precisaria ter um portfólio mais concentrado de ações que ofereçam máximos históricos. O desafio que eu vi foi que não havia como prever a próxima Apple, então, para não perder a próxima Apple, você precisaria ser posicionado em todas as ações que produzam máximos históricos.
Com base no que eu tinha visto de outros gerentes de dinheiro, eu acreditava que eu poderia conseguir retornos mais altos e melhores retornos ajustados ao risco no mercado de futuros devido à alavancagem e diversificação.
Você poderia dizer que escolhi trocar futuros por inadimplência, mas os futuros de negociação não eram sem seus desafios.
Starting Capital & ndash; Muitos contratos de futuros podem mover milhares de dólares em um só dia. Imagine trading 20 & ndash; 60 mercados ao mesmo tempo. Se você vai negociar uma cesta diversificada de mercados, para ser conservador, você está olhando para começar com um capital de risco próximo de $ 1 milhão de dólares.
Eu certamente não tive muita coisa, então minha única opção para avançar seria encontrar investidores e criar um fundo.
Rolling Contracts & ndash; No mercado de futuros, você troca vários meses contratuais que acabarão por expirar. Quando o mês do contrato que você está negociando expirar, você deve rolar sua posição para o próximo mês do contrato, se quiser continuar a carregar sua posição ou evitar a entrega da mercadoria subjacente.
Existem muitas opções diferentes a considerar sobre o que desencadeia usar para rolar seu contrato para o próximo mês.
A maioria dos comerciantes apenas rola para o contrato do mês da frente mais próximo, o próximo contrato para expirar, mas essa pode não ser a melhor abordagem para commodities, como o trigo, por exemplo, onde cada mês do contrato tem diferentes realidades de oferta e demanda devido à temporada de crescimento.
Eu não investigue o spot FX no momento. Nunca tendo trocado isso, eu não conhecia quase nada sobre isso e não consegui encontrar mentores ou peças de pesquisa que acelerassem a minha curva de aprendizado.
Mais importante ainda, o provedor de dados históricos que eu usei na época não forneceu dados FX spot intra-dia de qualquer corretor FX.
Por favor, note que a negociação de Forex e CFDs na margem traz um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores, pois as perdas podem exceder os fundos depositados.
Sabendo o que faço hoje, penso que a opção mais atraente para aspirantes a algo comerciantes para começar é com Spot FX e CFDs para aqueles que não residem nos EUA. Ambos oferecem tamanhos comerciais muito pequenos, que permitem uma gestão de risco conservadora e maiores oportunidades de diversificação para pequenas contas.
Facilidade de diversificação.
Os comerciantes também podem se beneficiar da diversificação disponível de um universo relativamente pequeno de mercados que se opõem ao mercado de ações, onde o mercado dos EUA tem apenas cerca de 25 mil ações para considerar em sua pesquisa.
Trading FX e CFDs também oferece aos comerciantes o benefício adicional de poder ficar sem as dificuldades que você encontraria no mercado de ações. Ser capaz de minimizar sua estratégia adiciona outro elemento de diversificação à sua abordagem.
Para curtir em ações, você deve primeiro emprestar o estoque, se ele estiver disponível, a taxas de juros anualizadas aproximando-se de 100% em algumas ações difíceis de contrair empréstimos. Se o proprietário do estoque que você emprestou para vender curto os chama de volta, você é forçado a cobrir sua posição curta. Determinar isso antes do tempo não é possível.
Com isso em mente, a consideração deve ser dada para onde você vai conseguir benefícios de diversificação dentro da classe de ativos, se esse for o único que você está negociando.
Ray Dalio é o fundador da Bridgewater Associates, o maior fundo de hedge do mundo com US $ 167 bilhões sob gerenciamento.
Em um Bloomberg no t erview, ele discutiu um princípio que ele chama o santo Graal de investir. Parafraseando, ele afirma que, se você tiver 15 ou mais, boas, correntes de retorno não correlacionadas, você pode reduzir seu risco de carteira em 80%. O que significa que você obteria 5 vezes o retorno para a mesma quantidade de risco.
No entanto, se você se diversificar em mil fluxos de retorno com uma correlação de .60, isso reduziria o risco em 15%.
Se você quiser implementar a alavancagem em sua estratégia, você deve pedir fundos emprestados e pagar uma taxa de juros correspondente ao negociar ações. Em FX e Futuros, a margem é tratada como um depósito de boa fé e não exige pagamentos de juros. A alavancagem é uma espada de dois gumes, pois pode aumentar as perdas e os lucros.
Para os comerciantes que utilizam estratégias intra-dia, se negociação de ações, sua negociação pode cair sob a regra do Padrão Day Trader que exige um mínimo de US $ 25.000 em uma conta de margi. Não existe uma regra desse tipo para os comerciantes FX e CFD.
Em última análise, acredito que as carteiras mais bem planejadas terão alocação para o maior número possível de fluxos de capital diversos, o que é melhor alcançado ao participar em tantas classes de ativos quanto possível.
Benefícios da adoção de uma estratégia algorítmica.
Antes de implementar uma abordagem sistemática na minha negociação, eu não tinha um plano formal de gerenciamento de riscos. Pequenas perdas se transformaram em perdas ENORMES porque eu estava colocando meu ego na linha com cada comércio e tive dificuldade em admitir que estava errado.
Minha estratégia algorítmica arriscou uma fração fixa da minha equidade em cada novo comércio. Se eu perdesse esse valor, eu fecharia o comércio e aguardaria o próximo sinal. O logótipo para paradas de trânsito, a tomada de lucro e o gerenciamento do risco de nível de portfólio também foram implementados.
Para cada mercado que eu troquei, usei um múltiplo de volatilidade recente usando o ATR (alcance verdadeiro médio) para dimensionar minhas posições e determinar a colocação de parada inicial.
Posições mais pequenas foram tomadas em mercados com maior volatilidade e paradas mais largas foram utilizadas. Tomar posições menores em mercados voláteis me permitiu equilibrar o risco em todo o meu portfólio com base em volatilidade única de cada mercado.
A colocação de parada mais larga proporcionou à posição uma melhor chance de não ser açoitado em comparação com uma abordagem de usar uma distância de parada fixa em todos os mercados, independentemente da volatilidade.
Abordagens mais sofisticadas podem medir isso todos os dias para manter o risco proporcional à volatilidade contínua de cada mercado. Se você não conseguir isso em cheque, é possível ter um grande negócio vencedor, compondo grande parte do seu risco e anulando quaisquer benefícios de diversificação.
O dimensionamento adequado da posição me permitiu aproveitar a diversificação em vários mercados diferentes.
Quando comecei, tomei posições muito concentradas e experimentei uma grande volatilidade na minha conta e emoções.
Ser capaz de definir, de forma clara, tudo o que você faz no seu sistema de negociação, você pode testar e otimizar seus parâmetros comerciais em seu portfólio. Back-testing pode não prever o futuro, mas pode dar-lhe uma idéia de como suas regras de negociação teriam realizado historicamente antes de colocar qualquer capital em risco.
Eu tenho muitas idéias ótimas que não aguentaram uma vez que eu as testei de volta. É muito mais barato testar uma estratégia desta forma em comparação com a colocação de fundos reais em risco.
Um bom mecanismo de back-testing permite que você examine como seu sistema lida com todos os cenários históricos disponíveis e revisará todas as negociações em um gráfico. Outra característica que eu diria é uma necessidade é a capacidade de fazer back-tests de nível de portfólio em múltiplos instrumentos ao mesmo tempo.
Um sistema devidamente testado pode dar-lhe a confiança necessária para manter o sistema durante as inevitáveis retiradas que você experimentará ao negociar ao vivo. Se deixado apenas o seu julgamento ao negociar, suas emoções podem conduzir sua tomada de decisão com resultados sub-ótimos.
Implementar uma estratégia de negociação algorítmica me deu liberdade no meu dia. Meu sistema de negociação mecânica exigiu cerca de 10 minutos do meu tempo por dia para negociar mais de 60 mercados diferentes.
Basta pensar em quanto tempo seria necessário para revisar manualmente cada gráfico para configurações comerciais se eu não tivesse software para analisar os gráficos e emitir entradas, saídas e calcular meu risco total.
Antes, eu seria colado ao meu computador e tela de TV o dia todo quando os mercados estavam abertos assistindo ação de preço e pesquisando idéias comerciais quando os mercados estavam fechados. Não estava adicionando qualquer valor ao meu negócio e basicamente era como um jogador sentado em uma máquina caça-níqueis durante todo o dia.
Muitos procuram o comércio pela liberdade que podem dar na vida e, em seguida, sentem-se na frente do computador, dia e noite, procurando gráficos e notícias.
Não posso garantir que você seja bem-sucedido, mas acredito que uma abordagem algorítmica oferece às pessoas uma melhor chance de sucesso. Ainda mais importante do que isso, uma abordagem comercial algorítmica pode melhorar a qualidade de sua vida, dando-lhe a liberdade que mais procuram de negociação, em primeiro lugar.
O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.
Próximos eventos.
Calendário econômico Forex.
O desempenho passado não é uma indicação de resultados futuros.
DailyFX é o site de notícias e educação do Grupo IG.
Forex Algorithmic Trading: um conto prático para engenheiros.
Como você pode saber, o mercado cambial (Forex, ou FX) é usado para negociação entre pares de moedas. Mas você pode não estar ciente de que é o mercado mais líquido do mundo.
Alguns anos atrás, impulsionados pela minha curiosidade, fiz os primeiros passos no mundo da negociação algorítmica Forex criando uma conta demo e jogando simulações (com dinheiro falso) na plataforma de negociação Meta Trader 4.
Depois de uma semana de "negociação", quase dobrava meu dinheiro. Estimulado pela minha própria negociação algorítmica bem sucedida, cavei e, eventualmente, me inscrevi para vários fóruns de FX. Logo, passava horas lendo sobre sistemas de negociação algorítmica (conjuntos de regras que determinam se você deve comprar ou vender), indicadores personalizados, modos de mercado e muito mais.
Meu primeiro cliente.
Por volta dessa época, por acaso, ouvi dizer que alguém estava tentando encontrar um desenvolvedor de software para automatizar um sistema comercial simples. Isso estava de volta aos dias da faculdade quando eu estava aprendendo sobre programação simultânea em Java (threads, semáforos e todo esse lixo). Eu pensei que este sistema automatizado não poderia ser muito mais complicado do que o meu curso avançado de ciências de dados funcionar, então eu perguntei sobre o trabalho e entrou a bordo.
O cliente queria um software de negociação algorítmica construído com o MQL4, uma linguagem de programação funcional usada pela plataforma Meta Trader 4 para realizar ações relacionadas a estoque.
O papel da plataforma de negociação (Meta Trader 4, neste caso) é fornecer uma conexão com um corretor Forex. O corretor fornece uma plataforma com informações em tempo real sobre o mercado e executa suas ordens de compra / venda. Para leitores que não estão familiarizados com o comércio de Forex, aqui estão as informações fornecidas pelo feed de dados:
Através do Meta Trader 4, você pode acessar todos esses dados com funções internas, acessíveis em vários prazos: a cada minuto (M1), a cada cinco minutos (M5), M15, M30, a cada hora (H1), H4, D1, W1, MN .
O movimento do preço atual é chamado de tiquetaque. Em outras palavras, um tiquetaque é uma alteração no preço de lance ou pedido para um par de moedas. Durante os mercados ativos, pode haver vários carrapatos por segundo. Durante os mercados lentos, pode haver minutos sem um tiquetaque. O tiquetaque é o batimento cardíaco de um robô de mercado de moeda.
Quando você faz um pedido através dessa plataforma, você compra ou vende um determinado volume de uma determinada moeda. Você também define os limites stop-loss e take-profit. O limite de stop-loss é a quantidade máxima de pips (variações de preço) que você pode perder antes de desistir de um comércio. O limite de lucro obtido é a quantidade de pips que você irá acumular a seu favor antes de descontar.
As especificações de negociação algorítmica do cliente eram simples: eles queriam um robô Forex com base em dois indicadores. Para o fundo, os indicadores são muito úteis ao tentar definir um estado de mercado e tomar decisões comerciais, já que eles são baseados em dados passados (por exemplo, valor de preço mais alto nos últimos n dias). Muitos vieram integrados ao Meta Trader 4. No entanto, os indicadores de que meu cliente estava interessado vieram de um sistema de comércio personalizado.
Eles queriam trocar todas as vezes que dois desses indicadores personalizados se cruzassem, e apenas em certo ângulo.
À medida que eu resolvi as mãos, eu aprendi que os programas MQL4 têm a seguinte estrutura:
A função de início é o coração de cada programa MQL4, uma vez que é executado sempre que o mercado se move (ergo, esta função será executada uma vez por marca). Este é o caso, independentemente do prazo que você está usando. Por exemplo, você poderia estar operando no cronograma H1 (uma hora), mas a função inicial executaria muitos milhares de vezes por período de tempo.
Para contornar isso, forcei a função a executar uma vez por unidade de período:
Obtendo os valores dos indicadores:
A lógica de decisão, incluindo a interseção dos indicadores e seus ângulos:
Enviando os pedidos:
Se você estiver interessado, você pode encontrar o código completo e executável no GitHub.
Backtesting.
Uma vez que eu construí meu sistema de negociação algorítmica, eu queria saber: 1) se estava se comportando adequadamente e 2) se a estratégia de negociação Forex fosse usada.
Backtesting (às vezes escrito "back-testing") é o processo de testar um sistema particular (automatizado ou não) sob os eventos do passado. Em outras palavras, você testa seu sistema usando o passado como um proxy para o presente.
MT4 vem com uma ferramenta aceitável para backtesting uma estratégia de negociação Forex (hoje em dia, existem mais ferramentas profissionais que oferecem maior funcionalidade). Para começar, você configura seus prazos e executa seu programa sob uma simulação; A ferramenta irá simular cada tico sabendo que, para cada unidade, ele deve abrir a certo preço, fechar a um determinado preço e alcançar altos e baixos especificados.
Depois de comparar as ações do programa com preços históricos, você terá um bom senso se está ou não executando corretamente.
Do backtesting, eu chequei a taxa de retorno do robô FX para alguns intervalos de tempo aleatórios; Escusado será dizer que sabia que o meu cliente não iria ficar rico com isso - os indicadores que ele havia escolhido, juntamente com a lógica da decisão, não eram lucrativos. Como amostra, aqui estão os resultados da execução do programa na janela M15 para 164 operações:
Observe que nosso equilíbrio (a linha azul) termina abaixo do seu ponto de partida.
Otimização de parâmetros e suas mentiras.
Embora o backtesting me tenha deixado cauteloso com a utilidade desse robô FX, fiquei intrigado quando comecei a brincar com seus parâmetros externos e notei grandes diferenças na relação de retorno geral. Esta ciência particular é conhecida como otimização de parâmetros.
Eu fiz alguns testes difíceis para tentar inferir o significado dos parâmetros externos na Razão de retorno e surgiu algo como isto:
Você pode pensar (como eu fiz) que você deve usar o Parâmetro A. Mas a decisão não é tão direta como pode aparecer. Especificamente, observe a imprevisibilidade do Parâmetro A: para valores de erro pequenos, seu retorno muda drasticamente. Em outras palavras, o Parâmetro A é muito provável que a previsão excessiva de resultados futuros, uma vez que qualquer incerteza, qualquer alteração no total resultará em um desempenho pior.
Mas, de fato, o futuro é incerto! E o retorno do Parâmetro A também é incerto. A melhor escolha, de fato, é confiar na imprevisibilidade. Muitas vezes, um parâmetro com um retorno máximo mais baixo, mas uma previsibilidade superior (menor flutuação) será preferível a um parâmetro com alto retorno, mas uma previsibilidade fraca.
O único que você pode ter certeza é que você não conhece o futuro do mercado, e pensar que você sabe como o mercado vai atuar com base em dados passados é um erro. Por sua vez, você deve reconhecer essa imprevisibilidade em suas previsões Forex.
Isso não significa necessariamente que devemos usar o Parâmetro B, porque mesmo os retornos mais baixos do Parâmetro A funcionam melhor do que o Parâmetro B; Isso é apenas para mostrar que os Parâmetros de Otimização podem resultar em testes que exageram os resultados futuros prováveis, e esse pensamento não é óbvio.
Considerações globais de comércio de algoritmo Forex.
Desde essa primeira experiência de negociação de Forex algorítmica, construí vários sistemas de negociação automatizados para clientes e posso dizer que há espaço para explorar e continuar a análise de Forex a ser feito. Por exemplo, recentemente construí um sistema baseado em encontrar os chamados movimentos de "Big Fish"; isto é, grandes variações de pips em pequenas e minúsculas unidades de tempo. Este é um assunto que me fascina.
Construir o seu próprio sistema de simulação FX é uma excelente opção para aprender mais sobre o comércio de Forex e as possibilidades são infinitas. Por exemplo, você poderia tentar decifrar a distribuição de probabilidade das variações de preços em função da volatilidade em um mercado (EUR / USD, por exemplo), e talvez criar um modelo de simulação de Monte Carlo usando a distribuição por estado de volatilidade, usando qualquer grau de precisão que você deseja. Vou deixar isso como um exercício para o leitor ansioso.
O mundo Forex pode ser esmagador às vezes, mas espero que este artigo tenha dado alguns pontos sobre como começar em sua própria estratégia de negociação Forex.
Leitura adicional.
Hoje em dia, existe um vasto conjunto de ferramentas para construir, testar e melhorar as Automatizações do Sistema de Negociação: Trading Blox para testes, NinjaTrader para negociação, OCaml para programação, para citar alguns.
Eu li extensivamente sobre o mundo misterioso que é o mercado de moeda. Aqui estão alguns write-ups que eu recomendo para programadores e leitores entusiasmados:
Compreendendo o básico.
Sobre o que Forex é negociado?
O comércio Forex (ou FX) está comprando e vendendo por meio de pares de moedas (por exemplo, USD vs. EUR) no mercado de câmbio.
Como o Forex ganha dinheiro?
Os corretores de Forex ganham dinheiro através de comissões e taxas. Os comerciantes de Forex ganham (ou perdem) o dinheiro com base em seu tempo: se eles conseguirem vender alto o suficiente em comparação com quando eles compraram, eles podem lucrar.
O que há para testar uma estratégia de negociação?
Backtesting é o processo de testar uma estratégia ou sistema específico usando os eventos do passado.
O que é o comércio algorítmico?
O comércio algorítmico é quando um robô / programa usa um conjunto de regras que dizem quando comprar ou vender.
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O básico do comércio de algoritmo Forex.
Há quase trinta anos, o mercado de câmbio (Forex) foi caracterizado por negócios realizados por telefone, investidores institucionais, informações de preços opacos, uma distinção clara entre a negociação interdealer e negociação entre revendedores e clientes e baixa concentração de mercado. Hoje, os avanços tecnológicos transformaram o mercado. Os negócios são feitos principalmente por meio de computadores, permitindo que os comerciantes de varejo entrem no mercado, os preços de transmissão em tempo real levaram a uma maior transparência e a distinção entre revendedores e seus clientes mais sofisticados desapareceu em grande parte.
Uma mudança particularmente significativa é a introdução do comércio algorítmico, que, ao fazer melhorias significativas no funcionamento do comércio de Forex, também coloca uma série de riscos. Ao analisar os fundamentos do mercado Forex e da negociação algorítmica, identificaremos algumas vantagens que a negociação algorítmica trouxe para o comércio de moeda, ao mesmo tempo que apontou alguns dos riscos.
Fundamentos do Forex.
O Forex é o local virtual em que os pares de moedas são negociados em volumes variáveis de acordo com os preços cotados, segundo os quais uma moeda base possui um preço em moeda de cotação. Operando 24 horas por dia, cinco dias por semana, o Forex é considerado o maior e mais líquido mercado financeiro do mundo. Pelo Banco de Pagamentos Internacionais (BIS), o volume médio global diário de negociação em abril de 2018 foi de US $ 2,0 trilhões. A maior parte dessa negociação é feita por dólares dos EUA, euros e ienes japoneses e envolve uma variedade de jogadores, incluindo bancos privados, bancos centrais, fundos de pensão, investidores institucionais, grandes corporações, empresas financeiras e comerciantes de varejo individuais.
Embora a negociação especulativa possa ser a principal motivação para certos investidores, o principal motivo para a existência do mercado Forex é que as pessoas precisam trocar moedas para comprar bens e serviços estrangeiros. A atividade no mercado Forex afeta as taxas de câmbio reais e, portanto, pode afetar profundamente o resultado, o emprego, a inflação e os fluxos de capital de qualquer país em particular. Por essa razão, os formuladores de políticas públicas, o público e a mídia têm todo o interesse no que se passa no mercado Forex.
Noções básicas de negociação algorítmica.
Um algoritmo é essencialmente um conjunto de regras específicas projetadas para completar uma tarefa claramente definida. Na negociação do mercado financeiro, os computadores realizam algoritmos definidos pelo usuário, caracterizados por um conjunto de regras que consistem em parâmetros como timing, preço ou quantidade que estruturam as negociações que serão feitas.
Existem quatro tipos básicos de negociação algorítmica nos mercados financeiros: estatística, cobertura automática, estratégias de execução algorítmica e acesso direto ao mercado. A estatística refere-se a uma estratégia algorítmica que busca oportunidades de negociação lucrativas com base na análise estatística dos dados históricos da série temporal. Auto-hedging é uma estratégia que gera regras para reduzir a exposição de um comerciante ao risco. O objetivo das estratégias de execução algorítmica é executar um objetivo predefinido, como reduzir o impacto do mercado ou executar um comércio rapidamente. Finalmente, o acesso direto ao mercado descreve as velocidades ótimas e os custos mais baixos nos quais os comerciantes algorítmicos podem acessar e se conectar a várias plataformas de negociação.
Uma das subcategorias de negociação algorítmica é a negociação de alta freqüência, que se caracteriza pela alta freqüência de execuções de ordem comercial. O comércio de alta velocidade pode dar vantagens significativas para os comerciantes, dando-lhes a capacidade de fazer negócios em milissegundos de mudanças de preços incrementais, mas também pode comportar certos riscos.
Negociação Algorítmica no Mercado Forex.
Grande parte do crescimento da negociação algorítmica nos mercados Forex nos últimos anos deveu-se a algoritmos que automatizam certos processos e reduzem as horas necessárias para realizar transações cambiais. A eficiência criada pela automação conduz a menores custos na realização desses processos. Um desses processos é a execução de ordens comerciais. Automatizar o processo de negociação com um algoritmo que negocia com base em critérios predeterminados, como a execução de pedidos ao longo de um período de tempo especificado ou a um preço específico, é significativamente mais eficiente do que a execução manual por humanos.
Os bancos também aproveitaram os algoritmos programados para atualizar os preços dos pares de moedas em plataformas de negociação eletrônicas. Esses algoritmos aumentam a velocidade com que os bancos podem cotizar os preços de mercado, ao mesmo tempo em que reduz o número de horas de trabalho manual necessárias para cotação dos preços.
Alguns bancos programam algoritmos para reduzir sua exposição ao risco. Os algoritmos podem ser usados para vender uma moeda específica para corresponder ao comércio de um cliente no qual o banco comprou o valor equivalente para manter uma quantidade constante dessa moeda em particular. Isso permite que o banco mantenha um nível de exposição de risco pré-especificado para manter essa moeda.
Esses processos foram tornados significativamente mais eficientes por algoritmos, levando a menores custos de transação. No entanto, estes não são os únicos fatores que têm impulsionado o crescimento na negociação algorítmica Forex. Os algoritmos têm sido cada vez mais utilizados para o comércio especulativo, pois a combinação de alta freqüência e a capacidade do algoritmo de interpretar dados e executar ordens permitiram que os comerciantes explorassem oportunidades de arbitragem decorrentes de pequenos desvios de preços entre pares de moedas.
Todas essas vantagens levaram ao aumento do uso de algoritmos no mercado Forex, mas vejamos alguns dos riscos que acompanham a negociação algorítmica.
Riscos envolvidos no comércio de Forex algorítmico.
Embora a negociação algorítmica tenha feito muitas melhorias, existem algumas desvantagens que podem ameaçar a estabilidade e a liquidez do mercado Forex. Uma dessas desvantagens refere-se a desequilíbrios no poder comercial dos participantes do mercado. Alguns participantes têm meios para adquirir tecnologia sofisticada que lhes permite obter informações e executar ordens a uma velocidade muito mais rápida que outras. Este desequilíbrio entre os ricos e os que não têm em termos da tecnologia algorítmica mais sofisticada pode levar à fragmentação no mercado que pode levar a uma falta de liquidez ao longo do tempo.
Além disso, embora existam diferenças fundamentais entre os mercados de ações e o mercado Forex, há alguns que temem que a negociação de alta freqüência que exacerbasse o crash do mercado de ações em 6 de maio de 2018 poderia afetar de forma semelhante o mercado Forex. Como os algoritmos são programados para cenários de mercado específicos, eles podem não responder rapidamente o suficiente se o mercado mudasse drasticamente. Para evitar este cenário, os mercados podem precisar ser monitorados e o comércio algorítmico suspenso durante a turbulência do mercado. No entanto, em cenários tão extremos, uma suspensão simultânea de negociação algorítmica por numerosos participantes no mercado pode resultar em alta volatilidade e redução drástica da liquidez do mercado.
The Bottom Line.
Embora a negociação algorítmica tenha sido capaz de aumentar a eficiência, reduzindo os custos de negociação de moedas, também veio com alguns riscos adicionais. Para que as moedas funcionem corretamente, elas devem ser lojas de valor um tanto estáveis e ser altamente líquidas. Assim, é importante que o mercado Forex permaneça líquido com baixa volatilidade de preços.
Como em todas as áreas da vida, a nova tecnologia apresenta muitos benefícios, mas também vem com novos riscos. O desafio para o futuro da negociação algorítmica de Forex será como instituir mudanças que maximizem os benefícios ao mesmo tempo em que reduzem os riscos.
