Estratégia de colocação coberta.
A oferta coberta é uma estratégia de negociação que usa opções para tentar e lucrar se um estoque que tenha sido vendido de curto não cair no preço. Um comerciante venderá curto estoque se eles esperam uma queda no preço da ação, mas pode haver períodos em que eles acham que o preço da ação provavelmente permanecerá estável por um período de tempo, ou seja, eles têm uma perspectiva neutra.
Como sua posição curta não retornará lucros se não houver queda de preço, ações alternativas são necessárias para tentar ganhar algum dinheiro. Este é o lugar onde a peça coberta entra; envolve escrever opções de colocação com a expectativa de que eles expiram sem valor e proporcionam algum lucro. Devemos salientar que esta não é uma estratégia comumente utilizada, e é uma que só deve ser considerada em circunstâncias muito precisas. Nós fornecemos mais informações abaixo.
Os Pontos-chave.
Estratégia neutra não adequada para iniciantes Uma transação (write puts)
Por que usar uma capa coberta?
A peça coberta é classificada como uma estratégia neutra, porque seu objetivo principal é tentar e lucrar com um estoque que não se move no preço ao longo de um período de tempo. Seria usado se você tiver uma posição de estoque curto aberto e você acredita que o preço do estoque relevante está prestes a passar por um período de estabilidade e não é provável que se mova.
Você poderia simplesmente fechar sua posição, mas se você quisesse mantê-lo aberto com a crença de que vai cair a longo prazo, então a cobertura oferece uma maneira de potencialmente fazer um retorno durante o período de estabilidade. Também lhe oferecerá uma proteção de baixo nível se o preço do estoque vendido curto forçado de forma inesperada.
Implementando o Put coberto.
Implementar o recurso coberto é um processo muito direto. Tudo o que você precisa fazer é escrever bastante ponta (usando a venda para abrir ordem) para cobrir a quantidade de estoque que você vende curta. Você precisará tomar duas decisões específicas, e são o que prazo de validade deve ser usado e o que pretende usar.
Essas decisões, em última instância, dependem das suas expectativas e do que você está tentando alcançar. Você deve usar a data de validade apropriada para quanto tempo você acha que o estoque permanecerá estável. Se você acha que será estável por um longo período de tempo, então você deve escrever contratos com uma data de validade de longo prazo. Se você acha que será estável apenas por um curto período, então uma data de validade de curto prazo é apropriada.
Em termos de greve, geralmente recomendamos que você escreva contratos que estão no dinheiro ou apenas fora do dinheiro. Você pode usar uma greve mais baixa se desejar, mas você receberá menos crédito e esses contratos serão mais baratos. Abaixo, fornecemos um exemplo de quando, e como, você pode usar uma peça coberta.
Você vendeu curtas 100 ações das ações da Companhia X, que atualmente estão negociando em US $ 50. Devemos referir-se a este preço como ponto de partida. Você acredita que o estoque de preços permanecerá relativamente estável por um curto período de tempo, e você quer tentar aproveitar essa estabilidade. Você escreve 1 contrato de opções de venda (cada contrato contém 100 opções) que estão fora do dinheiro ($ 49) e expiram no final do mês seguinte por um crédito líquido de US $ 150 (US $ 1,50 por opção).
Potenciais lucros e perdas.
O cenário ideal para você é que o preço do estoque cai de US $ 50 para US $ 49. Isso lhe dará um lucro por ação de US $ 1 que você vendeu curto e também significa que as colocações que você escreveu expirarão com o dinheiro e sem valor. O crédito líquido de US $ 150 que você recebeu para a sua redação terá um lucro total de US $ 250.
Este é o máximo que você poderá lucrar, pois, se o preço for menor, qualquer lucro adicional que você obtém da posição original será compensado pelas opções de venda que você escreveu. Se cair abaixo de US $ 49, as posições mover-se-ão no dinheiro e poderiam ser atribuídas, o que o forçaria a comprar o estoque na greve de US $ 49. Você também faria um lucro se o preço permaneceria exatamente em US $ 50, ou caiu para algum lugar entre US $ 49 e US $ 50. As colocações expiram sem valor, aproveitando o crédito de US $ 150.
O maior risco é que o preço possa aumentar em um montante significativo. Se isso acontecer, sua posição de estoque curto começará a perder seu dinheiro. Todas as perdas serão compensadas pelo crédito de $ 150 recebido por escrever os puts (estes expirarão sem valor a qualquer momento, o preço da ação é superior a $ 49, mas se o preço da ação aumentasse dramaticamente, isso só cobriria uma fração de suas perdas. as perdas podem ser resumidas da seguinte forma.
O lucro máximo é feito quando • o preço do estoque subjacente = greve de opções • o lucro também é feito quando • o preço do estoque subjacente & gt; ou = Ponto de partida, mas & lt; Ataque de Opções • O lucro, por ação vendido, é "Ponto de partida" Preço da segurança subjacente) + Preço por opção • Este cálculo de lucro não se aplica se: "Preço do estoque subjacente & lt; Greve de Opções ". Lucro, por ação vendido, quando "Preço da ação subjacente" A greve de opções é "Ponto de partida", greve de opções) Preço por opção O ponto de equilíbrio é: preço do estoque subjacente = ponto de partida + preço da opção • As perdas são ilimitadas quando o estoque subjacente se move acima do ponto de equilíbrio. As perdas, por ação vendidas em curto, são: "Preço das ações subjacentes" (ponto de partida + preço da opção) •.
Foi sugerido por alguns que os lucros obtidos a partir de uma queda no preço do estoque, ou perdas resultantes de um aumento no preço, não devem ser incluídos porque esses lucros ou perdas serão feitos a partir da posição original, quer seja coberto é usado ou não. No entanto, nós os incluímos para que os cálculos sejam precisos para toda a posição. Os cálculos, no entanto, não levam em conta quaisquer lucros ou perdas feitos na posição original antes da aplicação da colocação coberta. Eles também não levam em consideração os custos de comissão.
A colocação coberta pode ser uma maneira eficaz de lucrar com uma posição de estoque curto quando o preço da ação é estável por um período de tempo. No entanto, ele limita seus lucros potenciais se o preço da ação cair e ele só oferece proteção muito limitada se ele aumentar. Como tal, esta é uma estratégia de negociação que só deve ser considerada se você tiver muito a certeza de que o preço da ação será relativamente neutro para o período de tempo relevante.
Venda de opções de colocação coberta.
A venda de opções de colocação coberta é uma estratégia de baixa que é mecanicamente similar à chamada coberta, mas é dramaticamente diferente no perfil de lucro e risco. Enquanto o Covered Call é uma estratégia muito conservadora destinada a gerar renda mensal em ações que tenham uma previsão plana ou ligeiramente otimista, o Covered Put é uma estratégia de alto risco utilizada para ações que provavelmente cairão no preço.
O Put coberto é criado iniciando duas posições: curtando o estoque subjacente e vendendo a opção de venda relacionada com o preço de exercício mais próximo. Como você está cortando o estoque subjacente, esta estratégia é considerada um risco muito alto, e você pode estar muito fora do bolso por muito se o estoque subir de preço e você precisa comprá-lo de volta. Estratégias envolvendo ações de curto prazo geralmente são realizadas por comerciantes de dia e aqueles que negociam em margem e podem ser consideradas estratégias avançadas que exigem experiência e cautela.
Short Underlay Stock Sell 1 ATM Put.
O Covered Put é uma posição de crédito, na medida em que iniciar o comércio irá fornecer-lhe um pagamento inicial. Você obterá o rendimento inicial do shorting do estoque subjacente, bem como da venda ou da redação da opção de venda associada. O fechamento do comércio exigirá que você recompense o estoque subjacente (o que, espero, seja mais barato do que o que você cortou). Se o preço das ações estiver acima do preço de exercício da opção de venda, você pode deixar expirar sem valor. No entanto, se o preço das ações estiver abaixo do preço de exercício da opção, você precisará comprar a opção de volta.
Como pode ser visto nos diagramas acima, o Covered Put produz um perfil de lucro que favorece o preço da ação. O shorting do estoque subjacente significa que, se o preço do estoque subir, você sofrerá perdas ilimitadas que aumentarão quanto maior o preço das ações subir. Mas isso também significa que quanto mais o preço das ações cair, mais você ganha. A venda da opção de venda associada tem três efeitos nesse comércio. Em primeiro lugar, ele empurra o ponto de equilíbrio mais alto. Isso lhe dá uma maior margem de erro, ou seja, o preço das ações pode subir mais alto antes de começar a sofrer perdas. Em segundo lugar, a venda da opção de venda aumenta seu lucro. Enquanto o preço da ação estiver acima do preço de exercício da opção de venda, seu lucro será maior do que se você não tivesse vendido a opção de venda.
O terceiro efeito é um efeito negativo na medida em que limita seu lucro potencial desse comércio. Se o preço das ações cair abaixo do preço de exercício da opção de venda, a opção de venda não expira mais e você precisará comprá-la novamente. Se o preço das ações cair mais baixo, os ganhos decorrentes do curto prazo do estoque subjacente combinarão e cancelarão a perda incorrida com a compra de volta à opção de venda. Isso efetivamente significa que seu lucro está limitado uma vez que o preço das ações ultrapassa o preço de exercício da opção de venda.
A estratégia Covered Put é uma besta muito diferente em comparação com outras estratégias de baixa, tais como o Put Backspread ou Synthetic Short Stock, ou mesmo negócios simples, como a compra de uma opção de venda básica. É uma posição de crédito que não requer uma despesa inicial, e na verdade vem com um enorme superávit de crédito inicial. Você também começará a ver o lucro em um ponto de equilíbrio mais alto. No entanto, isso vem com o risco de o preço das ações subir e causar grandes perdas.
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Coberto Colocado.
Covered Put - Introdução.
O Covered Put não é uma estratégia comum que a maioria dos comerciantes de opções usam ao especular um movimento estagnado ou descendente no estoque subjacente, uma vez que um Covered Put tem um potencial de lucro limitado e um potencial de perda ilimitado. Junte isso com o fato de que a maioria das ações aumenta ao longo do tempo, o Covered Put está sempre exposto ao perigo de perda ilimitada. Ao especular um rápido movimento de baixa no estoque subjacente, a maioria dos comerciantes de opções preferem usar outras estratégias complexas complexas que lucram com um movimento de baixa e estagnação no movimento subjacente, como a propagação de Ratio de Urso.
Quando usar o Covered Put?
É preciso usar um Covered Put quando se deseja aumentar os lucros da pessoa ao cortar ações ou proteger a posição de ação curta de um ligeiro aumento no preço.
Como usar o Covered Put?
Estabelecer uma aplicação coberta é extremamente simples. Tudo o que você precisa fazer é escrever (vender para abrir) 1 contrato da opção de venda de dinheiro mais próxima por cada 100 partes em que você está em curto prazo.
Potencial de lucro de cobertura:
O lucro máximo do Covered Put ocorre quando o estoque fecha-se exatamente ao preço de exercício das opções de venda curta no vencimento.
Cálculo do lucro da cobertura:
Lucro máximo = (Preço de ações curto - Preço de exercício) + Opção de oferta.
Risco / Recompensa da Cobertura:
Break Even Point of Covered Put:
O ponto de equilíbrio para Covered Puts é o ponto em que a posição começará a perder dinheiro se o estoque subjacente aumentar em vez de cair.
Coberto Colocado.
Uma opção de venda é um contrato de opção em que o titular (comprador) tem o direito (mas não a obrigação) de vender uma quantidade especificada de uma garantia a um preço específico (preço de exercício) dentro de um período de tempo fixo (até o vencimento) .
Para o escritor (vendedor) de uma opção de venda, representa uma obrigação de comprar o título subjacente ao preço de exercício se a opção for exercida. O escritor de opção de venda é pago um prêmio para assumir o risco associado à obrigação.
Para opções de compra de ações, cada contrato cobre 100 ações.
Opções de compra de compra.
Pôr a compra é a maneira mais simples de trocar opções de venda. Quando o comerciante de opções é de baixa em segurança específica, ele pode comprar opções de venda para lucrar com um slide no preço do ativo. O preço do ativo deve se mover significativamente abaixo do preço de exercício das opções de venda antes da data de validade da opção para esta estratégia ser lucrativa.
Um exemplo simplificado.
Suponha que o estoque da empresa XYZ esteja negociando em US $ 40. Um contrato de opção de venda com um preço de exercício de US $ 40 que expira no prazo de um mês é com um preço de US $ 2. Você acredita firmemente que o estoque da XYZ diminuirá drasticamente nas próximas semanas após o relatório de ganhos. Então você pagou US $ 200 para comprar uma única opção de $ 40 XYZ put cobrindo 100 ações.
Digamos que você estava no local e o preço do estoque XYZ mergulha em US $ 30 depois que a empresa reportou ganhos fracos e baixou sua orientação de lucros no próximo trimestre. Com este crash no preço do estoque subjacente, sua estratégia de compra de compra resultará em um lucro de US $ 800.
Vejamos como obtemos essa figura.
Se você exercesse sua opção de venda após ganhos, você invoca seu direito de vender 100 ações do estoque XYZ em US $ 40 cada. Embora você não possua nenhuma participação da empresa XYZ neste momento, você pode facilmente ir ao mercado aberto para comprar 100 ações em apenas US $ 30 por ação e vendê-las imediatamente por US $ 40 por ação. Isso lhe dá um lucro de US $ 10 por ação. Uma vez que cada contrato de opção de compra abrange 100 ações, o valor total que receberá do exercício é de US $ 1000. Como você pagou US $ 200 para comprar essa opção de venda, seu lucro líquido para todo o comércio é de US $ 800.
Esta estratégia de opção de colocação comercial é conhecida como a estratégia de longo prazo. Veja nosso artigo de estratégia longa para uma explicação mais detalhada, bem como fórmulas para calcular o lucro máximo, perda máxima e pontos de equilíbrio.
Picos de proteção.
Os investidores também compram opções de venda quando desejam proteger uma posição de estoque longo existente. As opções de emprego empregadas desta maneira também são conhecidas como poupanças de proteção. O portfólio completo de ações também pode ser protegido usando o índice coloca.
Opções de venda de venda.
Em vez de comprar opções de venda, também é possível vender (escrever) com lucro. Coloque os escritores de opções, também conhecidos como vendedores, vendem opções de venda com a esperança de que eles expiram sem valor, de modo que possam cobrar os prêmios. A venda coloca, ou coloca a escrita, envolve mais riscos, mas pode ser rentável se for feito corretamente.
Coberto Coloca.
A opção de colocação escrita é coberta se o escritor de opção de venda também é curto na quantidade obrigatória da segurança subjacente. A estratégia de escrita de escrita coberta é empregada quando o investidor é descendente no subjacente.
Naked Puts.
O short put está nu se o editor de opções de venda não cortou a quantidade obrigatória do título subjacente quando a opção de venda é vendida. A estratégia de escrita desnuda é usada quando o investidor é otimista no subjacente.
Para o paciente investidor que é otimista em uma determinada empresa para o longo prazo, a escrita de peças nuas também pode ser uma ótima estratégia para adquirir ações com desconto.
Coloque Spreads.
Um spread é uma estratégia de opções em que o mesmo número de contratos de opções de compra são comprados e vendidos simultaneamente no mesmo título subjacente, mas com preços de exercício diferentes e / ou datas de vencimento. Os spreads de propagação limitam a perda máxima do operador da opção à custa de limitar seu lucro potencial ao mesmo tempo.
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Aviso de Risco: as ações, futuros e negociação de opções binárias discutidas neste site podem ser consideradas Operações de Negociação de Alto Risco e sua execução pode ser muito arriscada e pode resultar em perdas significativas ou mesmo em uma perda total de todos os fundos em sua conta. Você não deve arriscar mais do que você pode perder. Antes de decidir comercializar, você precisa garantir que compreenda os riscos envolvidos levando em consideração seus objetivos de investimento e nível de experiência. As informações contidas neste site são fornecidas apenas para fins informativos e educacionais e não se destinam a ser um serviço de recomendação comercial. TheOptionsGuide não será responsável por erros, omissões ou atrasos no conteúdo, ou por quaisquer ações tomadas com base nisso.
Os produtos financeiros oferecidos pela empresa possuem alto nível de risco e podem resultar na perda de todos os seus fundos. Você nunca deve investir dinheiro que não pode perder.
Coberto Colocado.
A escrita coberta coloca é uma estratégia de negociação de opções de baixa envolvendo a escrita de opções de venda ao curto prazo das ações obrigadas do estoque subjacente.
Lucros limitados sem risco de queda.
O lucro da estratégia de opção de venda coberta é limitado e o ganho máximo é igual aos prêmios recebidos pelas opções vendidas.
A fórmula para calcular o lucro máximo é dada abaixo:
Lucro Máximo = Prêmio Recebido - Comissões Pagado Máximo Lucro alcançado quando o preço do subjacente = Preço de venda do Subjacente + Perda Receita do Prêmio = Preço do Subjacente - Preço de venda do Subjacente - Prêmio recebido + Comissões pagas.
Ponto (s) de Fraude (s)
O preço mais baixo ao qual o equilíbrio é alcançado para a posição de colocação coberta pode ser calculado usando a seguinte fórmula.
Breakeven Point = Preço de venda do Subjacente + Prêmio recebido.
Suponha que o estoque da XYZ esteja negociando em US $ 45 em junho. Um comerciante de opções escreve uma peça coberta vendendo um JUL 45 colocado por US $ 200 ao curto-circuito de 100 ações do estoque XYZ. O crédito líquido aceito para entrar no cargo é de US $ 200, o que também é o seu máximo lucro possível.
No vencimento em julho, o estoque da XYZ ainda está sendo comercializado em US $ 45. O JUL 45 coloca expira sem valor enquanto o comerciante cobre sua posição curta sem perda. No final, ele consegue manter o crédito inteiro como lucro.
Se, em vez disso, o estoque XYZ cai para US $ 40 no vencimento, a venda curta expira no dinheiro e vale $ 500, mas essa perda é compensada pelo ganho de US $ 500 na posição de estoque curto. Assim, o lucro ainda é o crédito inicial de $ 200 adquirido ao entrar no comércio.
No entanto, se a recuperação das ações para US $ 55 no vencimento, uma perda significativa. A este preço, a posição de estoque curto tomada quando o estoque da XYZ estava negociando em US $ 45 sofre uma perda de US $ 1000. Subtraindo o crédito inicial de US $ 200, a perda resultante é de US $ 800.
Nota: Embora tenhamos coberto o uso desta estratégia com referência a opções de compra de ações, a oferta coberta é igualmente aplicável usando opções de ETF, opções de índice, bem como opções de futuros.
Comissões.
Para facilidade de compreensão, os cálculos descritos nos exemplos acima não levaram em consideração as taxas de comissão, pois são quantidades relativamente pequenas (geralmente cerca de US $ 10 a US $ 20) e variam em corretoras de opções.
No entanto, para os comerciantes ativos, as comissões podem comer uma parcela considerável de seus lucros no longo prazo. Se você negociar opções ativamente, é aconselhável procurar um corretor de comissões baixas. Os comerciantes que trocam grande número de contratos em cada comércio devem verificar a OptionsHouse, pois oferecem uma taxa baixa de apenas US $ 0,15 por contrato (+ $ 4,95 por comércio).
Escrita de chamada nua.
Uma estratégia alternativa, mas semelhante, para escrever itens cobertos é escrever chamadas nulas. A escrita de chamadas nua tem o mesmo potencial de lucro que a escrita coberta, mas é executada usando opções de chamadas.
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